Andreas Jakobsson : An introduction to time series modeling
För musen över bilden för att zooma in. Klicka på bilden för att zooma in.

Andreas Jakobsson (1970-)

An introduction to time series modeling

Jakobsson, Andreas | AN INTRODUCTION TO TIME SERIES MODELING

BoklivArtikelnr: 9789144158945
Skick
Förlagsny bok
Häftat band
Häftad: mjuk pärm/pappersomslag. Kan vara limhäftad, trådhäftad eller klammerhäftad.
465 kr +55 kr frakt
Totalt 520 kr inom Sverige

Beställ fler nya böcker utan extra frakt.

Se fler böcker från Bokliv
  • Säljs och skickas av Bokliv
  • Beställningsvara. Skickas inom 4-8 vardagar.
Säker betalning via Bokliv 14 dagars ångerrätt

Bindning: Häftat band

Bokförlag: Studentlitteratur AB
ISBN: 9789144158945

Omfång: 393 s.
Språk: Engelska
Utgivningsdatum: 2021-11-18

Förlagets information

Time series analysis concerns the mathematical modeling of time varying phenomena, e.g., ocean waves, water levels in lakes and rivers, demand for electrical power, radar signals, muscular reactions, ECG-signals, or option prices at the stock market...

Time series analysis concerns the mathematical modeling of time varying phenomena, e.g., ocean waves, water levels in lakes and rivers, demand for electrical power, radar signals, muscular reactions, ECG-signals, or option prices at the stock market. This book gives a comprehensive presentation of stochastic models and methods in time series analysis.



The book treats stochastic vectors and both univariate and multivariate stochastic processes, as well as how these can be used to identify suitable models for various forms of observations. Furthermore, different approaches such as least squares, the prediction error method, and maximum likelihood are treated in detail, together with results on the Cramér-Rao lower bound, dictating the theoretically possible estimation accuracy. Residual analysis and prediction of stochastic models are also treated, as well as how one may form time-varying models, including the recursive least squares and the Kalman filter. The book discusses how to implement the various methods using Matlab, and several Matlab functions and data sets are provided with the book. 



The book is aimed at advanced undergraduate and junior graduate ­students in statistics, mathematics, or engineering. Helpful prerequisites include courses in multivariate analysis, linear systems, basic probability, and ­stochastic processes.

An introduction to time series modeling av Andreas Jakobsson hittar du under Sannolikhetskalkyl och matematisk statistik inom Matematik i huvudkategorin Vetenskap | Teknik.

Matematisk modellering Stokastiska processer Tidsserieanalys Stochastic processes Time-series analysis Time series Matematiska modeller Mathematical models

Sök fler exemplar av denna titelSök fler böcker av Andreas Jakobsson

Information från Bokliv

Om An introduction to time series modeling av Andreas Jakobsson

Tidsserieanalys och stokastiska modeller

Boken An introduction to time series modeling behandlar den matematiska modelleringen av tidsvarierande fenomen, såsom havsvågor, vattennivåer, efterfrågan på elektrisk kraft och aktiepriser. Den ger en omfattande presentation av stokastiska modeller och metoder inom tidsserieanalys.

Stokastiska processer i tidsserieanalys

Boken tar upp stokastiska vektorer samt både univariat och multivariat stokastiska processer, och hur dessa kan användas för att identifiera lämpliga modeller för olika observationsformer. Den beskriver även metoder som minsta kvadratmetoden, prediktionsfelmetoden och maximum likelihood, tillsammans med resultat om Cramér-Rao-lägre gräns, som anger den teoretiskt möjliga uppskattningsnoggrannheten.

Praktiska tillämpningar och Matlab

En del av boken fokuserar på residualanalys och prediktion av stokastiska modeller, samt hur man kan skapa tidsvarierande modeller, inklusive rekursiv minsta kvadratmetod och Kalman-filter. Boken diskuterar också hur man implementerar dessa metoder med hjälp av Matlab, och flera Matlab-funktioner och datamängder medföljer.

Om boken

Boken är ett häftat band och riktar sig till avancerade grund- och juniora forskarstuderande inom statistik, matematik eller teknik. Nyttiga förkunskaper inkluderar kurser i multivariat analys, linjära system, grundläggande sannolikhet och stokastiska processer.

Denna unika sammanfattning är skapad med hjälp av AI-stöd baserat på bokens källdata och verifierad information om författaren, för att ge dig som köpare mer sammanhang. Vi kontrollerar regelbundet våra texter och källor för att säkerställa hög kvalitet på informationen. (Läs mer)

Recensioner

Laddar…

Logga in på mitt.bokliv.se för att lämna ditt omdöme!

Vanliga frågor om An introduction to time series modeling av Andreas Jakobsson

Boken behandlar den matematiska modelleringen av tidsvarierande fenomen som havsvågor, vattennivåer, efterfrågan på elektrisk kraft och aktiepriser, med fokus på stokastiska modeller och metoder inom tidsserieanalys.

Boken riktar sig till avancerade grund- och juniora forskarstuderande inom statistik, matematik eller teknik, med förkunskaper i multivariat analys, linjära system, grundläggande sannolikhet och stokastiska processer.

Detta exemplar av boken är en ny bok i formatet häftat band.

Du gillar nog också ...

Senast besökt