Information om An introduction to time series modeling av Andreas Jakobsson
Ytterligare information om An introduction to time series modeling av Andreas Jakobsson
Upptäck en grundlig och praktisk vägledning i An introduction to time series modeling av Andreas Jakobsson, en bok som utforskar den matematiska modelleringen av tidsberoende fenomen. Med ett fokus på tillämpningar inom områden som vattennivåer, elektrisk efterfrågan och finansiella marknader, erbjuder denna bok en djupgående förståelse för tidsserieanalys och stokastiska processer.
En omfattande presentation av stokastiska modeller
Boken ger en detaljerad presentation av stokastiska modeller och metoder som används inom tidsserieanalys. Den täcker både univariata och multivariata stokastiska processer, vilket gör det möjligt att identifiera lämpliga modeller för olika typer av observationer. Genom att använda metoder som minsta kvadratmetoden, prediktionsfelmetoden och maximum likelihood, fördjupar boken förståelsen för hur dessa tekniker kan tillämpas i praktiken.
Praktiska exempel och Matlab-integration
Med en praktisk ansats inkluderar An introduction to time series modeling flera exempel som illustrerar teorin, vilket gör det lättare för läsaren att tillämpa kunskaperna. Boken diskuterar även hur olika metoder kan implementeras i Matlab, vilket är en värdefull resurs för studenter inom statistik, matematik och ingenjörsvetenskap. Flera Matlab-funktioner och datamängder tillhandahålls för att underlätta lärandet.
Denna bok riktar sig till avancerade grundutbildnings- och juniora forskarstuderande, och för att få ut det mesta av innehållet rekommenderas förkunskaper inom multivariat analys, linjära system, grundläggande sannolikhet och stokastiska processer. Med sin tydliga struktur och djupgående innehåll är An introduction to time series modeling ett värdefullt verktyg för den som vill fördjupa sig i matematisk modellering och tidsserieanalys.
